PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund seeks to track the MSCI Turkey Index, providing direct exposure to a broad range of Turkish companies.

ISIN
IE00B1FZS574
Эмитент
iShares
Дата выпуска
3 нояб. 2006 г.
Регион
Europe (Turkey)
Категория
Emerging Markets Equities, Mid Cap Blend Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
MSCI Turkey - Net Returns
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IDTK.L:
IDTK.L с CNDX.LIDTK.L с CSP1.LIDTK.L с EIMI.LIDTK.L с FLES.LIDTK.L с IGLN.LIDTK.L с IITU.LIDTK.L с ISAC.LIDTK.L с IUIT.LIDTK.L с IWDA.LIDTK.L с KSTR.L

Доходность

График доходности IDTK.L

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции IDTK.L — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDTK.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,076.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) показал доход в 16.16% с начала года и 17.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDTK.L составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.64%
6 месяцев
1.66%
С начала года
16.16%
1 год
17.88%
3 года*
13.14%
5 лет*
15.73%
10 лет*
1.48%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IDTK.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении IDTK.L закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2009 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший день был 30 дек. 2009 г. с доходностью -37.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202622.95%-0.86%-7.17%11.35%-10.01%2.82%-0.37%16.16%
20250.35%-3.86%-7.32%-6.78%0.04%10.68%5.18%3.06%-0.65%-3.85%-2.92%3.71%-3.80%
20249.95%2.81%0.10%14.81%6.21%-0.42%-1.35%-9.73%-1.52%-9.60%7.97%0.05%17.64%
2023-8.85%5.19%-7.14%-2.95%-4.35%-3.39%18.82%7.75%3.05%-12.81%7.74%-5.87%-6.83%
20224.55%-1.72%7.84%7.27%-6.70%-10.55%-0.59%21.07%-3.76%23.85%22.15%9.28%89.97%
2021-3.69%-1.92%-15.55%1.24%0.93%-3.41%6.62%8.71%-11.94%-1.01%-12.95%3.74%-28.16%

Метрики бенчмарка

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 8.46%, beta of 0.48, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2006.

  • This ETF participated in 101.97% of S&P 500 Index downside but only 67.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
8.46%
Бета
0.48
R²
0.03
Участие в росте
67.43%
Участие в снижении
101.97%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия IDTK.L составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IDTK.L имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск IDTK.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTK.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTK.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTK.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTK.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTK.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDTK.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.47

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.05

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.03

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

8.80

-6.20

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.33$0.50$0.55$0.38$0.40$0.09$0.41$0.75$0.53$0.43$0.61

Дивидендный доход

1.85%1.75%2.47%3.13%1.97%3.81%0.59%2.45%4.77%1.88%2.07%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.33
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 76.41%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) составляет 39.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-76.41%июль 2022 г.
9y 2mo—
13y 2moмай 2013 г. - сейчас
Медвежий рынок2022
-71.11%февр. 2009 г.
1y 3mo1y 7mo
2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-48.95%нояб. 2011 г.
1y 14d1y 5mo
2y 6moнояб. 2010 г. - май 2013 г.
—
-30.80%авг. 2007 г.
21d1mo 16d
2mo 7dиюль 2007 г. - окт. 2007 г.
—
-13.40%март 2007 г.
13d21d
1mo 4dмарт 2007 г. - апр. 2007 г.
—

Показатели просадок

IDTK.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.41%

-56.78%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-9.10%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.38%

-18.90%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-25.43%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-33.92%

-30.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.75%

-2.00%

-37.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.36%

-10.70%

-33.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.10%

+4.76%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IDTK.L

Добавьте iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IDTK.L