Сравнение IDTK.L с CSP1.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTK.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTK.L returned 1.48%/yr vs 14.93%/yr for CSP1.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTK.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции IDTK.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 1.48% против 14.93% соответственно.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам IDTK.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -28.16% | -9.47% | 10.81% | -41.67% | 37.23% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and CSP1.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
CSP1.L
Сравнение IDTK.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.45 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 10.01 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и CSP1.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -33.51% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -8.68% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -19.33% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -25.16% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -33.51% | -31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -0.52% | -39.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -4.07% | -40.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 2.13% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и CSP1.L
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.88% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 8.63% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 11.59% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 20.98% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 18.84% | +15.47% |
Сравнение комиссий IDTK.L и CSP1.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and CSP1.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSP1.L is S&P 500. IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор