Сравнение IDTG.L с IBTL.L
IDTG.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IDTG.L is a Long-Term Bond fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTG.L returned -6.80%/yr vs -5.05%/yr for IBTL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IDTG.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTG.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTG.L торгуется в GBP, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTG.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью -0.57%.
IDTG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
Сравнение доходности по годам IDTG.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.76% | 3.85% | -7.60% | 0.63% | -31.52% | -4.51% | 15.37% | -2.30% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | 13.07% | -4.87% |
Correlation
The correlation between IDTG.L and IBTL.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between IDTG.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTG.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
IDTG.L
IBTL.L
Сравнение IDTG.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTG.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.62 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTG.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.03 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IDTG.L и IBTL.L
Максимальная просадка IDTG.L за все время составила -50.37%, примерно равная максимальной просадке IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTG.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTG.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -48.85% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.25% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -17.70% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -39.35% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.54% | -45.21% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -23.75% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.82% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTG.L и IBTL.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что IDTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTG.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.45% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 6.48% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 9.53% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.49% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 16.54% | -1.13% |
Сравнение комиссий IDTG.L и IBTL.L
IDTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTG.L и IBTL.L
Дивидендная доходность IDTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности IBTL.L в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.24% | 4.20% | 4.64% | 3.69% | 3.04% | 1.74% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTG.L and IBTL.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IDTG.L.
IDTG.L is categorized as Long-Term Bond, while IBTL.L is Government Bonds. IDTG.L tracks ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IDTG.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTG.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор