Сравнение IDTG.L с U10C.L
IDTG.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IDTG.L is a Long-Term Bond fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while U10C.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDTG.L returned -2.11%/yr vs -3.13%/yr for U10C.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDTG.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for U10C.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTG.L и U10C.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTG.L торгуется в GBP, в то время как U10C.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U10C.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTG.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у U10C.L с доходностью -0.65%.
IDTG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTG.L и U10C.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.76% | 3.85% | -7.60% | 0.63% | -31.52% | -0.99% |
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -0.65% | -2.01% | -4.06% | -2.52% | -19.94% | 0.31% |
Correlation
The correlation between IDTG.L and U10C.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between IDTG.L and U10C.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTG.L vs. U10C.L — Ранг доходности на риск
IDTG.L
U10C.L
Сравнение IDTG.L c U10C.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) и Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTG.L | U10C.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.67 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTG.L | U10C.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IDTG.L и U10C.L
Максимальная просадка IDTG.L за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки U10C.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTG.L и U10C.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTG.L | U10C.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -35.95% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -7.74% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -15.54% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.54% | -31.12% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -24.71% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.60% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTG.L и U10C.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IDTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U10C.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTG.L | U10C.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.00% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 7.09% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 9.45% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.91% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.91% | +0.50% |
Сравнение комиссий IDTG.L и U10C.L
IDTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии U10C.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTG.L и U10C.L
Дивидендная доходность IDTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.24% | 4.20% | 4.64% | 3.69% | 3.04% | 1.74% | 1.79% |
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTG.L and U10C.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10C.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IDTG.L.
IDTG.L is categorized as Long-Term Bond, while U10C.L is Government Bonds. IDTG.L tracks ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for IDTG.L and 0.06% for U10C.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTG.L и U10C.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор