Сравнение IDTG.L с SWDA.L
IDTG.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTG.L is a Long-Term Bond fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTG.L returned -6.80%/yr vs 13.06%/yr for SWDA.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IDTG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTG.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTG.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTG.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 10.08%.
IDTG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам IDTG.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.76% | 3.85% | -7.60% | 0.63% | -31.52% | -4.51% | 15.37% | -2.30% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.08% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 0.74% |
Correlation
The correlation between IDTG.L and SWDA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | -0.10 |
The correlation between IDTG.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTG.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IDTG.L
SWDA.L
Сравнение IDTG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTG.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.51 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.14 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 16.55 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.66 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.98 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.88 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок IDTG.L и SWDA.L
Максимальная просадка IDTG.L за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTG.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -25.58% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -6.55% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -18.50% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -18.50% | -25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.54% | -0.10% | -43.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -3.49% | -27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.64% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTG.L и SWDA.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что IDTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.52% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 7.29% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 10.19% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.30% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.50% | +0.91% |
Сравнение комиссий IDTG.L и SWDA.L
IDTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTG.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IDTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.24% | 4.20% | 4.64% | 3.69% | 3.04% | 1.74% | 1.79% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTG.L and SWDA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
IDTG.L is categorized as Long-Term Bond, while SWDA.L is Global Equities. IDTG.L tracks ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.10% for IDTG.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTG.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор