Сравнение IDPE.L с WDFE.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD) while WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDPE.L returned 9.31%/yr vs 24.29%/yr for WDFE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for WDFE.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и WDFE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у WDFE.L с доходностью 9.52%.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
WDFE.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDPE.L и WDFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 34.06% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 9.52% | 27.03% | 25.78% | 17.26% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and WDFE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between IDPE.L and WDFE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
WDFE.L
Сравнение IDPE.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | WDFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.14 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.25 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и WDFE.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки WDFE.L в -16.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и WDFE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -16.10% | -66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -10.26% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -16.10% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | 0.00% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -2.11% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 3.03% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и WDFE.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.84% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 11.17% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 13.81% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 15.25% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 15.25% | +6.86% |
Сравнение комиссий IDPE.L и WDFE.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WDFE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и WDFE.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как WDFE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and WDFE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDFE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDFE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.18% for WDFE.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и WDFE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор