Сравнение IDP6.L с WLDS.L
IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET) while WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDP6.L returned 7.21%/yr vs 7.58%/yr for WLDS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDP6.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDP6.L и WLDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDP6.L торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDP6.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 13.12%.
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
WLDS.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDP6.L и WLDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 21.32% | -8.18% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 13.12% | 20.19% | 6.82% | 17.13% | -18.63% | 15.66% | 15.99% | 25.24% | -37.96% |
Correlation
The correlation between IDP6.L and WLDS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between IDP6.L and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDP6.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск
IDP6.L
WLDS.L
Сравнение IDP6.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDP6.L | WLDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.67 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.58 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDP6.L и WLDS.L
Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, примерно равная максимальной просадке WLDS.L в -53.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и WLDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDP6.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.21% | -53.62% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -9.16% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -20.00% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -30.96% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.89% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -15.75% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDP6.L и WLDS.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IDP6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDP6.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.28% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 11.45% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 14.71% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.22% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.98% | -2.31% |
Сравнение комиссий IDP6.L и WLDS.L
IDP6.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDP6.L и WLDS.L
Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDP6.L and WLDS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDP6.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDP6.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.
IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Index. Their fees differ too: 0.30% for IDP6.L and 0.35% for WLDS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и WLDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор