Сравнение IDP6.L с SGLN.L
IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IDP6.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P 600 Small Cap Index (NET), while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDP6.L returned 10.19%/yr vs 11.50%/yr for SGLN.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IDP6.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDP6.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDP6.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDP6.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции IDP6.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.50% соответственно.
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -6.94%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам IDP6.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 21.32% | -9.77% | 13.15% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -7.03% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IDP6.L and SGLN.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.01 |
Over the past year, IDP6.L and SGLN.L have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDP6.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IDP6.L
SGLN.L
Сравнение IDP6.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDP6.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.81 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 1.94 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDP6.L и SGLN.L
Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDP6.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.21% | -56.74% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -24.59% | +15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -24.59% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -24.59% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -24.59% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -24.48% | +22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -32.94% | +23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 10.33% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDP6.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) составляет 4.52%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IDP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDP6.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.71% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 22.15% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 25.65% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.87% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.87% | +2.80% |
Сравнение комиссий IDP6.L и SGLN.L
IDP6.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDP6.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDP6.L and SGLN.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IDP6.L.
IDP6.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while SGLN.L is Gold. IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.30% for IDP6.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор