PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с DRDR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDNA с DRDR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L).

IDNA и DRDR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. DRDR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и DRDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDNA и DRDR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.45%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		-2.19%18.57%0.91%2.63%-24.02%-6.07%53.25%7.88%
Разные валюты инструментов

IDNA торгуется в USD, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у DRDR.L с доходностью -2.19%.

IDNA

1 день
0.48%
1 месяц
-5.56%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.68%
1 год
48.06%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
—

DRDR.L

1 день
2.79%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.85%
3 года*
6.46%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ
Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с XLVDRDR.L с AGES.LDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с SWDA.L

Сравнение комиссий IDNA и DRDR.L

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DRDR.L в 0.40%.

IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IDNA vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNADRDR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.07

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.52

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

1.62

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

5.25

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. DRDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DRDR.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и DRDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNADRDR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.07

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.32

-0.21

Корреляция

Корреляция между IDNA и DRDR.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и DRDR.L

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как DRDR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и DRDR.L

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки DRDR.L в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и DRDR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDNADRDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-38.49%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.00%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-35.81%

-32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.05%

-18.61%

-26.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-15.08%

-20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.66%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и DRDR.L

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDNADRDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

6.37%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

11.63%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

18.56%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

19.45%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

19.71%

+9.97%