Сравнение IDJP.L с JPNL.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds - IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net) while JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJP.L returned 7.71%/yr vs 8.58%/yr for JPNL.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и JPNL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDJP.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDJP.L показывает доходность 12.62%, а JPNL.L немного ниже – 12.02%. За последние 10 лет акции IDJP.L уступали акциям JPNL.L по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.58% соответственно.
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
JPNL.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам IDJP.L и JPNL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 12.02% | 26.86% | 5.96% | 18.99% | -15.85% | -0.07% | 13.62% | 17.80% | -14.95% | 25.83% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and JPNL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.64 |
Over the past year, IDJP.L and JPNL.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
JPNL.L
Сравнение IDJP.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | JPNL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.27 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.42 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и JPNL.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и JPNL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -56.90% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.48% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -14.35% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -32.52% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -32.52% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -4.93% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -20.69% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.83% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и JPNL.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.64%, в то время как у Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.17% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 16.49% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 19.93% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.69% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.89% | -0.23% |
Сравнение комиссий IDJP.L и JPNL.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPNL.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и JPNL.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности JPNL.L в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 0.64% | 0.71% | 0.73% | 1.23% | 1.83% | 1.37% | 1.14% | 2.01% | 1.84% | 1.43% | 1.97% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and JPNL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPNL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPNL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while JPNL.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.45% for JPNL.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и JPNL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор