PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIV-B.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDIV-B.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - IDIV-B.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife, while VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. IDIV-B.TO is actively managed, while VIDY.TO is passively managed. Over the past 3 years, IDIV-B.TO returned 20.85%/yr vs 23.03%/yr for VIDY.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDIV-B.TO charges 0.55%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.

Доходность

Сравнение доходности IDIV-B.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDIV-B.TO показывает доходность 11.80%, а VIDY.TO немного ниже – 11.55%.

IDIV-B.TO

1 день
0.95%
1 месяц
3.16%
С начала года
11.80%
6 месяцев
7.83%
1 год
27.35%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDY.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.02%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIV-B.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		11.80%35.22%12.85%12.28%7.59%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		11.55%34.37%13.41%15.46%6.27%

Correlation

The correlation between IDIV-B.TO and VIDY.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.60

Over the past year, IDIV-B.TO and VIDY.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Доходность на риск

IDIV-B.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIV-B.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIV-B.TOVIDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.21

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.06

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.78

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

10.76

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIV-B.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIV-B.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDY.TO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIV-B.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIV-B.TOVIDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.73

+0.88

Просадки

Сравнение просадок IDIV-B.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка IDIV-B.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIV-B.TO и VIDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIV-B.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-31.99%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.48%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.62%

-13.89%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.31%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.25%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.70%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIV-B.TO и VIDY.TO

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IDIV-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIV-B.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.19%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.63%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

13.21%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.41%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

16.44%

-2.38%

Сравнение комиссий IDIV-B.TO и VIDY.TO

IDIV-B.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIV-B.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VIDY.TO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.77%3.02%3.49%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.45%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IDIV-B.TO and VIDY.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIDY.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIDY.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.

IDIV-B.TO is categorized as Dividend, while VIDY.TO is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for IDIV-B.TO and 0.31% for VIDY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIV-B.TO и VIDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор