PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDITX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDITX с TADAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDITX (Transamerica Bond) and TADAX (Transamerica US Growth) are both mutual funds - IDITX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Transamerica, while TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IDITX returned 2.07%/yr vs 16.70%/yr for TADAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IDITX charges 0.88%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.

Доходность

Сравнение доходности IDITX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Bond (IDITX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDITX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у TADAX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции IDITX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 16.70% соответственно.

IDITX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.73%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.07%

TADAX

1 день
-1.14%
1 месяц
6.04%
С начала года
8.89%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.57%
3 года*
23.33%
5 лет*
12.66%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDITX и TADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDITX
Transamerica Bond		0.34%6.83%1.80%5.96%-14.07%-0.11%6.43%9.08%-0.76%4.92%
TADAX
Transamerica US Growth		8.89%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%

Correlation

The correlation between IDITX and TADAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.12

The correlation between IDITX and TADAX shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Bond

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с IDITX:
IDITX с VOOIDITX с IMLAXIDITX с EMTIXIDITX с TLOFXIDITX с IIVAXIDITX с TISVXIDITX с ARINX
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с VWUAXTADAX с SPMOTADAX с SPYTADAX с SCHG

Доходность на риск

IDITX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDITX
Ранг доходности на риск IDITX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDITX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDITX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDITX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDITX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDITX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDITX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDITXTADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.64

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.25

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.67

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.71

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDITX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDITX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TADAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDITX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDITXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.55

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.70

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IDITX и TADAX

Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и TADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDITXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-39.29%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-16.48%

+13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-24.04%

+17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-39.29%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.33%

-39.29%

+20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.36%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.40%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.80%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IDITX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Bond (IDITX) составляет 1.28%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IDITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDITXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.31%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

12.72%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

16.75%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

23.14%

-17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

21.94%

-17.45%

Сравнение комиссий IDITX и TADAX

IDITX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDITX и TADAX

Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TADAX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDITX
Transamerica Bond		4.15%4.08%4.19%3.59%2.20%2.72%2.72%3.06%3.70%3.72%3.72%3.40%
TADAX
Transamerica US Growth		4.22%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IDITX and TADAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TADAX has higher volatility (4.31%) compared to IDITX (1.28%). In terms of maximum drawdown, IDITX dropped -21.27% vs TADAX's -39.29%.

TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDITX и TADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор