Сравнение IDIN.L с IWDE.L
IDIN.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) and IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IDIN.L is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index (USD), while IWDE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDIN.L returned 7.27%/yr vs 11.40%/yr for IWDE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDIN.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for IWDE.L.
Доходность
Сравнение доходности IDIN.L и IWDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDIN.L торгуется в USD, в то время как IWDE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDIN.L показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у IWDE.L с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции IDIN.L уступали акциям IWDE.L по среднегодовой доходности: 7.27% против 11.40% соответственно.
IDIN.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.27%
IWDE.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам IDIN.L и IWDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 13.89% | 12.97% | 8.79% | -0.03% | -5.92% | 17.16% | -1.96% | 23.97% | -2.04% | 14.86% |
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.58% | 32.02% | 12.35% | 24.96% | -23.27% | 15.01% | 21.36% | 21.24% | -14.25% | 33.37% |
Correlation
The correlation between IDIN.L and IWDE.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between IDIN.L and IWDE.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIN.L vs. IWDE.L — Ранг доходности на риск
IDIN.L
IWDE.L
Сравнение IDIN.L c IWDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L) и iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDIN.L | IWDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.46 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 5.47 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDIN.L и IWDE.L
Максимальная просадка IDIN.L за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки IWDE.L в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIN.L и IWDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIN.L | IWDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -35.80% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -11.61% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.86% | -13.95% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -35.61% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.86% | -35.80% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.63% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -8.84% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.10% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIN.L и IWDE.L
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L) составляет 2.45%, в то время как у iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что IDIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIN.L | IWDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.34% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 11.26% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 14.11% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 18.32% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 17.82% | -3.43% |
Сравнение комиссий IDIN.L и IWDE.L
IDIN.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWDE.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIN.L и IWDE.L
Дивидендная доходность IDIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 2.01% | 2.20% | 2.36% | 2.37% | 2.11% | 1.93% | 2.08% | 2.05% | 2.34% | 2.60% | 2.80% | 3.20% |
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIN.L and IWDE.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDE.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDE.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IDIN.L.
IDIN.L is categorized as Mid Cap Value Equities, while IWDE.L is Global Equities. IDIN.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index (USD), while IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Their fees differ too: 0.65% for IDIN.L and 0.55% for IWDE.L.
Подберите оптимальное распределение для IDIN.L и IWDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор