Сравнение IDIN.L с IUIT.L
IDIN.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDIN.L is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index (USD), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDIN.L returned 7.14%/yr vs 25.28%/yr for IUIT.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IDIN.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности IDIN.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDIN.L показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции IDIN.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 7.14% против 25.28% соответственно.
IDIN.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.14%
IUIT.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 16.48%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 20.80%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам IDIN.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 13.07% | 12.97% | 8.79% | -0.03% | -5.92% | 17.16% | -1.96% | 23.97% | -2.04% | 14.86% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 15.92% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
Correlation
The correlation between IDIN.L and IUIT.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between IDIN.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIN.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IDIN.L
IUIT.L
Сравнение IDIN.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDIN.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.87 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 4.99 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDIN.L и IUIT.L
Максимальная просадка IDIN.L за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIN.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -33.46% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -17.03% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.86% | -26.40% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -33.46% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.86% | -33.46% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -8.74% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -5.91% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 6.38% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIN.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L) составляет 2.60%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что IDIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 7.20% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 17.56% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 22.06% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 23.96% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 22.32% | -7.93% |
Сравнение комиссий IDIN.L и IUIT.L
IDIN.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIN.L и IUIT.L
Дивидендная доходность IDIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 2.02% | 2.20% | 2.36% | 2.37% | 2.11% | 1.93% | 2.08% | 2.05% | 2.34% | 2.60% | 2.80% | 3.20% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIN.L and IUIT.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IDIN.L.
IDIN.L is categorized as Mid Cap Value Equities, while IUIT.L is Technology Equities. IDIN.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index (USD), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.65% for IDIN.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для IDIN.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор