PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHC.L с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDHC.L с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IDHC.L (Integrated Diagnostics Holdings plc) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, IDHC.L returned 1.94%/yr vs 33.92%/yr for SOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDHC.L и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrated Diagnostics Holdings plc (IDHC.L) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDHC.L показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%. За последние 10 лет акции IDHC.L уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.94% против 33.92% соответственно.

IDHC.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-25.03%
6 месяцев
-17.26%
1 год
60.28%
3 года*
14.64%
5 лет*
-9.41%
10 лет*
1.94%

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDHC.L и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHC.L
Integrated Diagnostics Holdings plc		-25.03%76.13%23.10%-44.01%-43.56%22.02%36.10%11.91%3.72%66.81%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between IDHC.L and SOXX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2015 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrated Diagnostics Holdings plc

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IDHC.L vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHC.L
Ранг доходности на риск IDHC.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHC.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHC.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHC.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHC.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHC.L c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrated Diagnostics Holdings plc (IDHC.L) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHC.LSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
4.25

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.20

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

9.68

-7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

36.37

-32.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHC.L vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHC.L на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHC.L и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHC.LSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

4.25

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.86

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

1.01

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.43

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IDHC.L и SOXX

Максимальная просадка IDHC.L за все время составила -76.66%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHC.L и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDHC.LSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.66%

-70.21%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.87%

-15.77%

-16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.18%

-41.36%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.66%

-45.75%

-30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.66%

-45.75%

-30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.67%

-12.33%

-40.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.01%

-19.97%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.59%

4.19%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHC.L и SOXX

Integrated Diagnostics Holdings plc (IDHC.L) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 18.01% и 17.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDHC.LSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

17.99%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.50%

29.75%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.92%

35.87%

+17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.61%

36.40%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.17%

33.60%

+12.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHC.L и SOXX

Дивидендная доходность IDHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHC.L
Integrated Diagnostics Holdings plc		4.64%2.28%0.00%0.00%18.30%3.80%17.00%17.60%15.38%12.07%7.11%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IDHC.L and SOXX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDHC.L и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор