Сравнение IDFX.L с JRCD.L
IDFX.L (iShares China Large Cap UCITS) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds - IDFX.L tracks the MSCI China NR USD while JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDFX.L returned 12.09%/yr vs 11.52%/yr for JRCD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDFX.L charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности IDFX.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDFX.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDFX.L показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10.53%.
IDFX.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 2.94%
JRCD.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDFX.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS | -7.34% | 28.34% | 31.04% | -13.61% | -19.36% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.53% | 27.89% | 9.57% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between IDFX.L and JRCD.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between IDFX.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDFX.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
IDFX.L
JRCD.L
Сравнение IDFX.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDFX.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 5.49 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 17.33 | -17.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDFX.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.53 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IDFX.L и JRCD.L
Максимальная просадка IDFX.L за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки JRCD.L в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFX.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDFX.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -37.99% | -32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -7.30% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -27.49% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -2.41% | -24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -19.63% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 2.32% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDFX.L и JRCD.L
iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что IDFX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDFX.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 6.25% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.99% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 15.90% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 22.97% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 22.97% | +3.11% |
Сравнение комиссий IDFX.L и JRCD.L
IDFX.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDFX.L и JRCD.L
Дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности JRCD.L в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS | 1.92% | 1.76% | 2.38% | 2.43% | 2.36% | 1.86% | 2.39% | 2.44% | 3.04% | 2.35% | 2.47% | 2.70% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDFX.L and JRCD.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for IDFX.L.
IDFX.L tracks MSCI China NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for IDFX.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для IDFX.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор