PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDFX.L с CNSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDFX.L с CNSG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDFX.L (iShares China Large Cap UCITS) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDFX.L returned -2.93%/yr vs -4.77%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IDFX.L charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.

Доходность

Сравнение доходности IDFX.L и CNSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDFX.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDFX.L показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у CNSG.L с доходностью -7.93%.

IDFX.L

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-12.40%
С начала года
-10.85%
1 год
-7.46%
3 года*
9.88%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
2.13%

CNSG.L

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
-9.95%
С начала года
-7.93%
1 год
-4.78%
3 года*
7.69%
5 лет*
-4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDFX.L и CNSG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		-10.85%28.34%31.04%-13.62%-20.48%-20.45%10.44%4.79%
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-7.93%27.10%18.51%-14.21%-21.64%-18.15%30.89%-12.14%

Correlation

The correlation between IDFX.L and CNSG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between IDFX.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IDFX.L:
IDFX.L с FXIIDFX.L с HMCD.LIDFX.L с CNDX.LIDFX.L с CM5S.LIDFX.L с C300.LIDFX.L с C500.LIDFX.L с JRCE.L
Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с FLXC.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с CM5S.L

Доходность на риск

IDFX.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDFX.L
Ранг доходности на риск IDFX.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFX.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFX.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFX.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFX.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFX.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDFX.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDFX.LCNSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.26

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.25

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.26

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.60

-0.17

IDFX.L vs. CNSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDFX.L на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CNSG.L равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDFX.L и CNSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDFX.L и CNSG.L

Максимальная просадка IDFX.L за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки CNSG.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFX.L и CNSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDFX.LCNSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-59.96%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-18.02%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.73%

-29.05%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.04%

-51.19%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-35.37%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.13%

-32.70%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

8.02%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IDFX.L и CNSG.L

iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) имеют волатильность 6.04% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDFX.LCNSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.82%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.42%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

18.07%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

28.75%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

27.57%

-1.56%

Сравнение комиссий IDFX.L и CNSG.L

IDFX.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CNSG.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDFX.L и CNSG.L

Дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CNSG.L в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		2.74%2.57%0.85%2.00%1.80%1.35%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		1.85%1.76%2.38%2.43%2.36%1.86%2.39%2.44%3.04%2.35%2.47%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IDFX.L and CNSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for IDFX.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.74% for IDFX.L and 0.45% for CNSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDFX.L и CNSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор