Сравнение CNSG.L с HMCA.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - CNSG.L tracks the MSCI China NR USD while HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -5.51%/yr vs 0.05%/yr for HMCA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и HMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNSG.L торгуется в GBp, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у HMCA.L с доходностью 8.77%.
CNSG.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
HMCA.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNSG.L и HMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -4.82% | 15.02% | 19.26% | -19.78% | -13.48% | -18.60% | 25.87% | 2.75% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 8.77% | 17.38% | 13.48% | -18.58% | -17.12% | 4.17% | 39.06% | 4.02% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and HMCA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between CNSG.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
HMCA.L
Сравнение CNSG.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSG.L | HMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 5.29 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 15.02 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSG.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.42 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.28 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и HMCA.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки HMCA.L в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и HMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -44.23% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -7.00% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -26.19% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.82% | -41.62% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.10% | -10.21% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.15% | -17.96% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.47% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и HMCA.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.46% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 10.35% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 15.33% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 21.22% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 22.88% | +2.96% |
Сравнение комиссий CNSG.L и HMCA.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и HMCA.L
CNSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.68% | 1.76% | 1.97% | 2.20% | 1.76% | 1.09% | 0.88% | 1.78% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and HMCA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.30% for HMCA.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и HMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор