Сравнение IDE с FCLAX
IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) and FCLAX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class A) are both Industrials Equities funds. Over the past 10 years, IDE returned 11.95%/yr vs 13.81%/yr for FCLAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDE charges 0.01%/yr vs 1.02%/yr for FCLAX.
Доходность
Сравнение доходности IDE и FCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FCLAX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям FCLAX по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.81% соответственно.
IDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
FCLAX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам IDE и FCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 17.18% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
FCLAX Fidelity Advisor Industrials Fund Class A | 13.57% | 24.48% | 28.24% | 22.64% | -10.64% | 16.27% | 11.17% | 27.81% | -15.83% | 19.28% |
Correlation
The correlation between IDE and FCLAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between IDE and FCLAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDE vs. FCLAX — Ранг доходности на риск
IDE
FCLAX
Сравнение IDE c FCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | FCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.10 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 8.51 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | FCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.51 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IDE и FCLAX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки FCLAX в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и FCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDE | FCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -60.95% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -13.11% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -21.31% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -26.49% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -42.71% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.46% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -7.80% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.23% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и FCLAX
Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 2.63%, в то время как у Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDE | FCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 5.96% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 15.08% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 18.26% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.90% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.52% | -0.61% |
Сравнение комиссий IDE и FCLAX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCLAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и FCLAX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FCLAX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLAX Fidelity Advisor Industrials Fund Class A | 1.53% | 1.73% | 8.10% | 8.69% | 3.46% | 21.93% | 0.59% | 7.50% | 12.29% | 2.79% | 5.69% | 9.17% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 9.36% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
IDE and FCLAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLAX has higher volatility (5.96%) compared to IDE (2.63%). In terms of maximum drawdown, IDE dropped -52.43% vs FCLAX's -60.95%.
IDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDE и FCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор