Сравнение IDE с FCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. FCLAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и FCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и FCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 4.61% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
FCLAX Fidelity Advisor Industrials Fund Class A | 4.39% | 24.48% | 28.24% | 22.64% | -10.64% | 16.27% | 11.17% | 27.81% | -15.83% | 19.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDE показывает доходность 4.61%, а FCLAX немного ниже – 4.39%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям FCLAX по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.89% соответственно.
IDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 10.97%
FCLAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и FCLAX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCLAX в 1.02%.
Доходность на риск
IDE vs. FCLAX — Ранг доходности на риск
IDE
FCLAX
Сравнение IDE c FCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | FCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.50 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.11 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.57 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 9.92 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | FCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IDE и FCLAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и FCLAX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности FCLAX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.33% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
FCLAX Fidelity Advisor Industrials Fund Class A | 1.66% | 1.73% | 8.10% | 8.69% | 3.46% | 21.93% | 0.59% | 7.50% | 12.29% | 2.79% | 5.69% | 9.17% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и FCLAX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки FCLAX в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и FCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | FCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -60.95% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -13.31% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -26.49% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -42.71% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -9.99% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -7.83% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.44% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и FCLAX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) имеют волатильность 7.48% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | FCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.79% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.79% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 22.73% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.68% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.36% | -0.50% |