Сравнение IDBT.L с VDTA.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VDTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDBT.L returned 1.93%/yr vs -0.68%/yr for VDTA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VDTA.L с доходностью -0.22%.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
VDTA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDBT.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 3.29% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.22% | 6.24% | 0.94% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.37% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and VDTA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between IDBT.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
VDTA.L
Сравнение IDBT.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.16 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 3.09 | +14.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и VDTA.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -18.80% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -2.89% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -4.97% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -16.39% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.96% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -8.07% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.09% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и VDTA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.00% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 2.62% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 3.53% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 5.58% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 5.32% | -3.55% |
Сравнение комиссий IDBT.L и VDTA.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и VDTA.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and VDTA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDBT.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while VDTA.L is Government Bonds. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор