Сравнение IDAR.L с IDUP.L
IDAR.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds from iShares - IDAR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDAR.L returned 1.36%/yr vs 4.33%/yr for IDUP.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IDAR.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности IDAR.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDAR.L показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции IDAR.L уступали акциям IDUP.L по среднегодовой доходности: 1.36% против 4.33% соответственно.
IDAR.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 1.36%
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам IDAR.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | -3.52% | 30.42% | -10.04% | -2.19% | -12.15% | 4.47% | -8.54% | 15.87% | -2.04% | 18.26% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
Correlation
The correlation between IDAR.L and IDUP.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between IDAR.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAR.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
IDAR.L
IDUP.L
Сравнение IDAR.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDAR.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.82 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 7.75 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDAR.L и IDUP.L
Максимальная просадка IDAR.L за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAR.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAR.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -75.24% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -7.41% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -20.33% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -33.70% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -45.62% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | 0.00% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -15.31% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.70% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAR.L и IDUP.L
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IDAR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAR.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.42% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 9.96% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 13.12% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 18.40% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.36% | -4.83% |
Сравнение комиссий IDAR.L и IDUP.L
IDAR.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAR.L и IDUP.L
Дивидендная доходность IDAR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IDUP.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.66% | 3.38% | 4.23% | 3.74% | 3.74% | 3.06% | 3.22% | 2.93% | 3.42% | 2.99% | 3.10% | 3.54% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IDAR.L and IDUP.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IDAR.L.
IDAR.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Their fees differ too: 0.59% for IDAR.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для IDAR.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор