Сравнение ICVT с ACVT
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and ACVT (Advent Convertible Bond ETF) are both Convertible Bonds funds. ICVT is passively managed, while ACVT is actively managed. Over the past year, ICVT returned 28.06% vs 10.04% for ACVT. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for ACVT.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и ACVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у ACVT с доходностью 7.14%.
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
ACVT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.74K | $1.60K | $23.04K | |
| $46.51M | $65.40M | $85.79M |
Сравнение доходности по годам ICVT и ACVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 17.56% |
ACVT Advent Convertible Bond ETF | 7.14% | 8.04% |
Correlation
The correlation between ICVT and ACVT is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between ICVT and ACVT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. ACVT — Ранг доходности на риск
ICVT
ACVT
Сравнение ICVT c ACVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Advent Convertible Bond ETF (ACVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | ACVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.09 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 7.47 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и ACVT
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки ACVT в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и ACVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | ACVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -4.81% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -4.81% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.14% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -0.81% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.35% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и ACVT
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Advent Convertible Bond ETF (ACVT) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | ACVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 1.78% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 4.88% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 5.97% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 5.79% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 5.79% | +9.96% |
Сравнение комиссий ICVT и ACVT
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACVT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и ACVT
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ACVT в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVT Advent Convertible Bond ETF | 1.52% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and ACVT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to ACVT (1.78%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs ACVT's -4.81%.
On 1-year performance, ICVT leads with 28.06% vs 10.04% for ACVT. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACVT has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICVT has performed better with a 28.06% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for ACVT.
ACVT has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.38% for ICVT.
They also come from different issuers: iShares and Advent. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.65% for ACVT.
ACVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и ACVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор