Сравнение ICSU.L с SPXP.L
ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 15.15%/yr for SPXP.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности ICSU.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.
ICSU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам ICSU.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.60% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -3.96% | -2.26% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 26.76% | 0.26% | 7.53% |
Correlation
The correlation between ICSU.L and SPXP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between ICSU.L and SPXP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ICSU.L и SPXP.L
Секторы
ICSU.L
SPXP.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
ICSU.L
SPXP.L
Потребительский циклический сектор
ICSU.L
SPXP.L
Сырьевые материалы
ICSU.L
-
SPXP.L
Коммуникационные услуги
ICSU.L
-
SPXP.L
Энергетика
ICSU.L
-
SPXP.L
Финансовые услуги
ICSU.L
-
SPXP.L
Здравоохранение
ICSU.L
-
SPXP.L
Промышленность
ICSU.L
-
SPXP.L
Недвижимость
ICSU.L
-
SPXP.L
Технологии
ICSU.L
-
SPXP.L
Коммунальные услуги
ICSU.L
-
SPXP.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSU.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
ICSU.L
SPXP.L
Сравнение ICSU.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSU.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.52 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.11 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 15.13 | -14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSU.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.78 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.15 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ICSU.L и SPXP.L
Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSU.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -25.46% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -7.09% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -20.77% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -20.77% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -0.21% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -3.50% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 1.93% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSU.L и SPXP.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSU.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 2.65% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 7.24% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 10.49% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 14.23% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.22% | -1.91% |
Сравнение комиссий ICSU.L и SPXP.L
ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSU.L и SPXP.L
Ни ICSU.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICSU.L and SPXP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.
ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SPXP.L is S&P 500. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор