PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538A8282

CUSIP

66538A828

Эмитент

Innealta Capital

Дата выпуска

30 дек. 2011 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$20,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ICCIX составляет 1.62%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic International Opportunity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) показал доход в 9.51% с начала года и 4.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICCIX составила 4.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ICCIX

С начала года

9.51%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

3.69%

1 год

4.59%

3 года

4.82%

5 лет

4.66%

10 лет

4.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.91%1.83%0.00%0.16%4.33%9.51%
2024-1.72%2.42%2.69%-2.46%2.93%-0.87%1.99%2.42%1.83%-4.04%-0.31%-5.32%-0.89%
20236.13%-4.10%2.36%1.45%-3.19%4.17%3.92%-4.73%-2.95%-2.86%6.52%4.78%11.01%
2022-2.43%-2.88%-1.20%-4.29%1.02%-5.70%1.60%-2.01%-4.64%1.78%6.81%-1.77%-13.47%
2021-0.30%0.15%0.84%1.66%2.00%0.65%-1.88%0.81%-3.51%1.36%-2.91%2.37%1.05%
2020-0.48%-3.28%-1.49%7.38%4.80%4.67%4.21%2.31%-2.66%-1.82%7.58%3.88%27.19%
20199.85%-1.28%-0.46%1.30%-4.78%5.50%-1.56%-3.07%0.29%0.29%-0.76%1.91%6.62%
20185.66%-4.88%-0.93%-1.27%-3.61%-3.12%2.76%-3.58%0.74%-5.81%2.55%-3.08%-14.23%
20174.62%0.49%2.44%1.43%1.41%0.00%3.62%1.88%0.79%1.40%-0.43%3.83%23.57%
2016-2.56%1.03%6.91%1.91%-0.73%-0.64%4.58%0.71%5.98%-1.69%-2.32%1.65%15.26%
20150.40%2.00%-0.79%3.96%-1.33%-2.19%-1.79%-5.36%-1.94%3.39%-2.33%-1.96%-8.02%
20140.50%2.17%0.58%0.77%1.52%0.85%-0.75%0.47%-1.39%0.38%-1.52%-2.84%0.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ICCIX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ICCIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICCIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dynamic International Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dynamic International Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.83$0.29$0.14$0.12$0.11$0.18$0.20$0.19$0.59$0.18$0.22

Дивидендный доход

6.49%7.11%2.35%1.28%0.88%0.80%1.71%1.97%1.60%6.07%2.02%2.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic International Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.09$0.59
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.18
2014$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dynamic International Opportunity Fund показал максимальную просадку в 28.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Dynamic International Opportunity Fund составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.83%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.623
-22.97%16 июн. 2021 г.33714 окт. 2022 г.48926 сент. 2024 г.826
-17.19%15 июл. 2014 г.38320 янв. 2016 г.17629 сент. 2016 г.559
-15.73%27 сент. 2024 г.1328 апр. 2025 г.———
-6.18%12 дек. 2012 г.13324 июн. 2013 г.2197 мая 2014 г.352
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...