- ISIN
- US66538A8282
- CUSIP
- 66538A828
- Эмитент
- Innealta Capital
- Дата выпуска
- 30 дек. 2011 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $20,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICCIX
Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции ICCIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,364.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) показал доход в 12.65% с начала года и 26.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICCIX составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Dynamic International Opportunity Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ICCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICCIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.83% | 6.37% | -8.86% | 7.26% | 4.28% | -0.55% | -1.29% | 12.65% | |||||
| 2025 | 2.91% | 1.83% | -0.00% | 0.16% | 4.33% | 3.44% | -0.91% | 4.05% | 3.37% | 1.77% | 0.56% | 2.76% | 26.98% |
| 2024 | -1.72% | 2.42% | 2.69% | -2.46% | 2.93% | -0.87% | 1.99% | 2.42% | 1.83% | -4.04% | -0.31% | -2.23% | 2.33% |
| 2023 | 6.13% | -4.10% | 2.36% | 1.45% | -3.19% | 4.17% | 3.92% | -4.73% | -2.95% | -2.86% | 6.52% | 4.72% | 10.95% |
| 2022 | -2.43% | -2.88% | -1.20% | -4.29% | 1.02% | -5.70% | 1.60% | -2.01% | -4.64% | 1.78% | 6.81% | -1.77% | -13.47% |
| 2021 | -0.30% | 0.15% | 0.84% | 1.66% | 2.00% | 0.66% | -1.88% | 0.81% | -3.51% | 1.36% | -2.91% | 2.37% | 1.05% |
Метрики бенчмарка
Dynamic International Opportunity Fund has an annualized alpha of -0.96%, beta of 0.53, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2011.
- This fund participated in 57.93% of S&P 500 Index downside but only 44.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.96%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 44.58%
- Участие в снижении
- 57.93%
Комиссия
Комиссия ICCIX составляет 1.62%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICCIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.24 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 9.71 | -1.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynamic International Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.83 | $0.29 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.63% | 4.09% | 7.11% | 2.35% | 1.28% | 0.88% | 0.80% | 1.71% | 1.97% | 1.60% | 1.90% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic International Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dynamic International Opportunity Fund показал максимальную просадку в 28.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Dynamic International Opportunity Fund составляет 3.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.83%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 29d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.97%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.11%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 5d | 2y 6moиюль 2014 г. - янв. 2017 г. | — |
-13.34%апр. 2025 г. | 19d | 1mo 8d | 1mo 27dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.85%март 2026 г. | 21d | 1mo 17d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ICCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.83% | -56.78% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.10% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -18.90% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -25.43% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.83% | -33.92% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -1.00% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -10.70% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.09% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICCIX
Добавьте Dynamic International Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICCIX