Сравнение ICRC с TLTX
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - ICRC is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
ICRC
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -17.98%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -29.17% | -32.14% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | -0.61% |
Correlation
The correlation between ICRC and TLTX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. TLTX — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение ICRC c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и TLTX
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -6.35% | -49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -5.23% | -50.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -2.38% | -32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 9.24% | +59.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 9.24% | +59.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.27% | 9.24% | +59.03% |
Сравнение комиссий ICRC и TLTX
ICRC берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и TLTX
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.19%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 60.19% | 17.79% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and TLTX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for ICRC.
ICRC has the higher dividend yield at 60.19%, compared with 17.73% for TLTX.
ICRC is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор