Сравнение ICPY с FMTM
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.80%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 13.74% |
Correlation
The correlation between ICPY and FMTM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. FMTM — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение ICPY c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и FMTM
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -12.12% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.78% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.10% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 26.07% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 24.68% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 24.68% | -9.91% |
Сравнение комиссий ICPY и FMTM
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и FMTM
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FMTM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and FMTM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.25% for FMTM.
ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор