PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XFLI.TO с ZJK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLI.TO с ZJK.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XFLI.TO (iShares Flexible Monthly Income ETF CAD) and ZJK.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, XFLI.TO returned 6.40% vs 7.72% for ZJK.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XFLI.TO и ZJK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) и BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLI.TO показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у ZJK.TO с доходностью 4.04%.

XFLI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
1.29%
С начала года
3.03%
1 год
6.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJK.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
1.82%
С начала года
4.04%
1 год
7.72%
3 года*
10.20%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLI.TO и ZJK.TO

2026 (YTD)20252024
XFLI.TO
iShares Flexible Monthly Income ETF CAD		3.03%2.07%6.23%
ZJK.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF		4.04%3.22%6.72%

Correlation

The correlation between XFLI.TO and ZJK.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between XFLI.TO and ZJK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Monthly Income ETF CAD

BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XFLI.TO:
XFLI.TO с XEQT.TOXFLI.TO с CGHY.TOXFLI.TO с NHYB.TOXFLI.TO с CVD.TOXFLI.TO с XSI.TOXFLI.TO с XHY.TOXFLI.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ZJK.TO:
ZJK.TO с NHYB.TOZJK.TO с ZNQ.TOZJK.TO с CVD.TOZJK.TO с XHY.TOZJK.TO с XSI.TOZJK.TO с ZAG.TOZJK.TO с ZEB.TO

Доходность на риск

XFLI.TO vs. ZJK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLI.TO
Ранг доходности на риск XFLI.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLI.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLI.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLI.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZJK.TO
Ранг доходности на риск ZJK.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJK.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJK.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJK.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJK.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJK.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLI.TO c ZJK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) и BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFLI.TOZJK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.35

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.99

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.10

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

6.02

-2.72

XFLI.TO vs. ZJK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLI.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJK.TO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLI.TO и ZJK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFLI.TO и ZJK.TO

Максимальная просадка XFLI.TO за все время составила -6.92%, что меньше максимальной просадки ZJK.TO в -19.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLI.TO и ZJK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLI.TOZJK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.92%

-19.40%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-3.69%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.75%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.64%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.29%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLI.TO и ZJK.TO

iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.TO) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что XFLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLI.TOZJK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.72%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

4.53%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.86%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

7.81%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

10.07%

-3.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLI.TO и ZJK.TO

Дивидендная доходность XFLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности ZJK.TO в 6.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
XFLI.TO
iShares Flexible Monthly Income ETF CAD		5.45%5.69%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZJK.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF		6.26%5.97%5.59%6.15%6.37%5.60%5.94%6.32%5.45%0.88%

Часто задаваемые вопросы

XFLI.TO and ZJK.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLI.TO и ZJK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор