Сравнение XFLI.TO с NHYB.TO
XFLI.TO (iShares Flexible Monthly Income ETF CAD) and NHYB.TO (NBI High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, XFLI.TO returned 6.40% vs 3.76% for NHYB.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XFLI.TO и NHYB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLI.TO показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у NHYB.TO с доходностью 0.84%.
XFLI.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLI.TO и NHYB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XFLI.TO iShares Flexible Monthly Income ETF CAD | 3.03% | 2.07% | 6.23% |
NHYB.TO NBI High Yield Bond ETF | 0.84% | 7.23% | 0.60% |
Correlation
The correlation between XFLI.TO and NHYB.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLI.TO vs. NHYB.TO — Ранг доходности на риск
XFLI.TO
NHYB.TO
Сравнение XFLI.TO c NHYB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) и NBI High Yield Bond ETF (NHYB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLI.TO | NHYB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 5.49 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLI.TO и NHYB.TO
Максимальная просадка XFLI.TO за все время составила -6.92%, что меньше максимальной просадки NHYB.TO в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLI.TO и NHYB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLI.TO | NHYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.92% | -21.70% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -2.42% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.23% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.78% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.69% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLI.TO и NHYB.TO
iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с NBI High Yield Bond ETF (NHYB.TO) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что XFLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLI.TO | NHYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.91% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 3.64% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 5.37% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 8.27% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 11.86% | -5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLI.TO и NHYB.TO
Дивидендная доходность XFLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что сопоставимо с доходностью NHYB.TO в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB.TO NBI High Yield Bond ETF | 5.50% | 5.52% | 5.65% | 6.06% | 6.23% | 5.80% | 3.55% |
XFLI.TO iShares Flexible Monthly Income ETF CAD | 5.45% | 5.69% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFLI.TO and NHYB.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and National Bank Investments.
Подберите оптимальное распределение для XFLI.TO и NHYB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор