PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEB.TO с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEB.TO с NXF.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEB.TO (CI North American Core Plus Bond ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - ONEB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by CI, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 5 years, ONEB.TO returned 1.72%/yr vs 18.16%/yr for NXF.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ONEB.TO и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEB.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 23.81%.

ONEB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.98%
1 год
3.31%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
19.19%
С начала года
23.81%
1 год
30.75%
3 года*
12.21%
5 лет*
18.16%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEB.TO и NXF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONEB.TO
CI North American Core Plus Bond ETF		0.98%2.57%5.27%5.08%-4.32%-2.01%5.25%3.89%0.76%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		23.81%9.09%-4.58%6.48%43.93%40.62%-35.30%6.23%-18.86%

Correlation

The correlation between ONEB.TO and NXF.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between ONEB.TO and NXF.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI North American Core Plus Bond ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ONEB.TO:
ONEB.TO с CEQP.TOONEB.TO с CMNY.TOONEB.TO с EHE.TOONEB.TO с CIC.TOONEB.TO с VXM-B.TOONEB.TO с CBCX.TOONEB.TO с CCOM.TO
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с YAVG.NEO

Доходность на риск

ONEB.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEB.TO
Ранг доходности на риск ONEB.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEB.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEB.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEB.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEB.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEB.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEB.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEB.TONXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.54

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.09

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.76

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

5.61

-0.88

ONEB.TO vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEB.TO на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXF.TO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEB.TO и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEB.TO и NXF.TO

Максимальная просадка ONEB.TO за все время составила -11.25%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEB.TO и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEB.TONXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.25%

-65.25%

+54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-17.57%

+15.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-24.32%

+22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-24.32%

+16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-11.19%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-15.97%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

5.50%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEB.TO и NXF.TO

Текущая волатильность для CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO) составляет 0.93%, в то время как у CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ONEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEB.TONXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

7.06%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

16.50%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

20.06%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

23.39%

-19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

26.06%

-20.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEB.TO и NXF.TO

Дивидендная доходность ONEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности NXF.TO в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.27%7.70%8.50%8.60%11.22%9.46%11.24%7.83%9.39%6.49%8.24%8.21%
ONEB.TO
CI North American Core Plus Bond ETF		2.95%2.48%2.73%2.74%2.72%1.89%2.60%2.14%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEB.TO and NXF.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NXF.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEB.TO и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор