Сравнение ICPAX с GRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICPAX и GRHIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund	28.99%	18.11%	17.52%	-1.37%	29.10%	32.79%	-24.34%	14.25%	-30.97%	-9.05%
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund	21.33%	61.65%	-1.51%	16.61%	16.38%	62.15%	-2.74%	0.01%	-30.03%	-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.

ICPAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 2.18%

С начала года: 28.99%

6 месяцев: 28.25%

1 год: 48.78%

3 года*: 23.81%

5 лет*: 19.52%

10 лет*: 8.47%

GRHIX

1 день: 1.27%

1 месяц: -4.03%

С начала года: 21.33%

6 месяцев: 30.10%

1 год: 89.80%

3 года*: 30.90%

5 лет*: 26.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Integrity Mid-North American Resources Fund

Название символа

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с ICPAX:

ICPAX с FSPGX ICPAX с PAXDX ICPAX с MEMUX ICPAX с KSMUX ICPAX с VMTTX ICPAX с OKMUX ICPAX с IHFAX

Часто сравнивают с GRHIX:

GRHIX с VCMDX GRHIX с ^GSPC GRHIX с FKRCX GRHIX с SPY GRHIX с VADGX GRHIX с QQQ GRHIX с FSELX

Сравнение комиссий ICPAX и GRHIX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

ICPAX

Integrity Mid-North American Resources Fund

GRHIX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

ICPAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GRHIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ICPAX	GRHIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.16	3.12	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.62	3.48	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.50	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.87	5.65	-2.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.03	20.93	-6.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ICPAX	GRHIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.16	3.12	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77	0.90	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.41	-0.32

Корреляция

Корреляция между ICPAX и GRHIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и GRHIX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GRHIX в 2.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund	0.35%	0.60%	1.07%	1.50%	1.24%	1.26%	1.95%	1.56%	0.60%	0.08%	0.17%	0.72%
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund	2.80%	3.39%	4.02%	3.19%	1.21%	3.25%	2.03%	0.57%	1.18%	0.51%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и GRHIX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ICPAX	GRHIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.49%	-70.61%	-13.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.41%	-16.02%	-1.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.18%	-31.47%	+5.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-71.43%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.13%	-4.03%	-8.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.74%	-18.48%	-31.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	4.34%	-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и GRHIX

Текущая волатильность для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) составляет 4.84%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ICPAX	GRHIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.84%	8.04%	-3.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.63%	20.99%	-8.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.56%	29.26%	-5.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.55%	29.52%	-3.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.84%	29.67%	-0.83%

Сравнение ICPAX с GRHIX

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и GRHIX

Сравнение доходности по годам ICPAX и GRHIX

Доходность по периодам

ICPAX

GRHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ICPAX и GRHIX

Доходность на риск

ICPAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

ICPAX

GRHIX

Сравнение ICPAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ICPAX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и GRHIX

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и GRHIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и GRHIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)