PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICPAX с GRHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) and GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, ICPAX returned 18.37%/yr vs 21.39%/yr for GRHIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ICPAX charges 1.50%/yr vs 0.92%/yr for GRHIX.

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 19.35%.

ICPAX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.50%
С начала года
30.19%
6 месяцев
25.12%
1 год
47.71%
3 года*
25.24%
5 лет*
18.37%
10 лет*
7.59%

GRHIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.35%
С начала года
19.35%
6 месяцев
20.89%
1 год
67.83%
3 года*
30.85%
5 лет*
21.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICPAX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		30.19%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-9.05%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		19.35%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Correlation

The correlation between ICPAX and GRHIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

Over the past year, the correlation between ICPAX and GRHIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с MEMUXICPAX с RYVIXICPAX с NEMUXICPAX с VMTTXICPAX с KSMUX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с VADGXGRHIX с FKRCXGRHIX с BACIXGRHIX с SPYGRHIX с ^GSPCGRHIX с QQQ

Доходность на риск

ICPAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICPAXGRHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.81

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.35

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.78

6.48

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

15.81

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRHIX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICPAXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и GRHIX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и GRHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICPAXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-70.61%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-10.57%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-25.32%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-31.47%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-5.60%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-18.22%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.33%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и GRHIX

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICPAXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.29%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

18.25%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

24.42%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

29.07%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

29.48%

-0.69%

Сравнение комиссий ICPAX и GRHIX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и GRHIX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GRHIX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.84%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.37%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ICPAX and GRHIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICPAX has higher volatility (5.95%) compared to GRHIX (5.29%). In terms of maximum drawdown, ICPAX dropped -77.39% vs GRHIX's -70.61%.

GRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICPAX и GRHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор