Сравнение ICOW с IOR
ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while IOR (Income Opportunity Realty Investors, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ICOW returned 10.40%/yr vs 9.24%/yr for IOR. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и IOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у IOR с доходностью 18.23%.
ICOW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.65%
IOR
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 12.53%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 10.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.72M | $7.62M | $8.93M | |
| $3.07K | $23.93K | $30.05K |
Сравнение доходности по годам ICOW и IOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 14.82% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.93% |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | 18.23% | -2.50% | 34.33% | 11.57% | 0.50% | 5.38% | -14.09% | 23.70% | -3.69% | 23.80% |
Correlation
The correlation between ICOW and IOR is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOW vs. IOR — Ранг доходности на риск
ICOW
IOR
Сравнение ICOW c IOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOW | IOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.89 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 1.63 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOW и IOR
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки IOR в -90.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и IOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOW | IOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -90.94% | +47.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.15% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -17.40% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -33.88% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.49% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -32.71% | +25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 6.13% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и IOR
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.20%, в то время как у Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOW | IOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 7.28% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 18.48% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 27.48% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 45.30% | -28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 48.39% | -29.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и IOR
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как IOR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.22% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOW and IOR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOR has higher volatility (7.28%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs IOR's -90.94%.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOW и IOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор