Сравнение ICOM.L с XDBG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L).
ICOM.L и XDBG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. XDBG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и XDBG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOM.L и XDBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.93% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -10.19% | 5.58% |
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 14.67% | 35.16% | 6.35% | -6.49% | 5.50% | 37.00% | -0.21% | 9.31% | -17.85% | 11.25% |
Разные валюты инструментов
ICOM.L торгуется в USD, в то время как XDBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у XDBG.L с доходностью 14.67%.
ICOM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
XDBG.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 27.05%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOM.L и XDBG.L
ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.
Доходность на риск
ICOM.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
XDBG.L
Сравнение ICOM.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | XDBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.98 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.88 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 8.46 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.52 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.03 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между ICOM.L и XDBG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и XDBG.L
Ни ICOM.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и XDBG.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и XDBG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOM.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -64.69% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -12.64% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -28.67% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -4.25% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -35.60% | +22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.62% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и XDBG.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.23% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 16.66% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 22.15% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 22.86% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 20.35% | -5.28% |