PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICOM.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.91%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%3.83%

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%.


ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*

IGLN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.91%
6 месяцев
23.69%
1 год
52.73%
3 года*
34.04%
5 лет*
22.41%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий ICOM.L и IGLN.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ICOM.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICOM.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.00

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.48

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.03

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

11.51

-1.36

ICOM.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICOM.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и IGLN.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и IGLN.L

Ни ICOM.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и IGLN.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ICOM.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-45.24%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-17.36%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-21.15%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-9.80%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-19.88%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.58%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 7.29%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICOM.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

11.63%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

22.21%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

26.25%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.06%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.41%

-0.34%