PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с ETRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOM.L с ETRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L).

ICOM.L и ETRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. ETRA.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и ETRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и ETRA.L

2026 (YTD)20252024
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.93%16.45%0.01%
ETRA.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc		8.84%28.38%-1.82%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 8.84%.

ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

ETRA.L

1 день
0.16%
1 месяц
1.37%
С начала года
8.84%
6 месяцев
22.82%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с WCOG.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с CMOP.LICOM.L с GLDN.AXICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с BCOG.L
Часто сравнивают с ETRA.L:
ETRA.L с WCOM.LETRA.L с AUCO.LETRA.L с WCOG.LETRA.L с XDBG.LETRA.L с AIGC.LETRA.L с UD07.LETRA.L с RTWO.L

Сравнение комиссий ICOM.L и ETRA.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.

ETRA.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ICOM.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ETRA.L
Ранг доходности на риск ETRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETRA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETRA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETRA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETRA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LETRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.84

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.43

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.10

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

10.23

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. ETRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETRA.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и ETRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LETRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.23

-0.68

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и ETRA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и ETRA.L

Ни ICOM.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и ETRA.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и ETRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOM.LETRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-15.11%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.76%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.80%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-6.71%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и ETRA.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOM.LETRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

3.78%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.10%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.75%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.13%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

14.13%

+0.94%