Сравнение ICOM.L с COMM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L).
ICOM.L и COMM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и COMM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOM.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.93% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -10.19% | 5.27% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.59% | 16.72% | 4.42% | -7.94% | 14.62% | 27.87% | -4.24% | 7.31% | -10.24% | 5.96% |
Разные валюты инструментов
ICOM.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOM.L показывает доходность 22.93%, а COMM.L немного ниже – 22.59%.
ICOM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
COMM.L
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOM.L и COMM.L
И ICOM.L, и COMM.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICOM.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
COMM.L
Сравнение ICOM.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.83 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 4.13 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 9.75 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ICOM.L и COMM.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и COMM.L
Ни ICOM.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и COMM.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и COMM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOM.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -28.49% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.40% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -28.49% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.25% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -12.34% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.34% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и COMM.L
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 7.29%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.83% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.35% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.70% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.61% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.39% | -0.32% |