Сравнение ICMPX с FINVX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.81%/yr vs 13.45%/yr for FINVX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 7.50%.
ICMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
FINVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам ICMPX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.64% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 7.50% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 21.40% |
Correlation
The correlation between ICMPX and FINVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between ICMPX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
ICMPX
FINVX
Сравнение ICMPX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.31 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 8.58 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.62 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.81 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и FINVX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -42.48% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -10.38% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -14.60% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -27.13% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -1.12% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -9.04% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.79% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и FINVX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.80% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.94% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 14.84% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.71% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.06% | -0.43% |
Сравнение комиссий ICMPX и FINVX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и FINVX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FINVX в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.42% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.42% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and FINVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINVX has higher volatility (4.80%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs FINVX's -42.48%.
FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор