Сравнение ICMPX с FHLFX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.28%/yr vs 8.50%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 8.67%.
ICMPX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
FHLFX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICMPX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -3.40% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 8.67% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 23.04% |
Correlation
The correlation between ICMPX and FHLFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between ICMPX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
ICMPX
FHLFX
Сравнение ICMPX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.90 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.13 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.46 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и FHLFX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -33.58% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.37% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -13.62% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -29.36% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -1.20% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -6.11% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.03% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и FHLFX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.57% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 12.10% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 14.83% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.98% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.64% | 0.00% |
Сравнение комиссий ICMPX и FHLFX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и FHLFX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FHLFX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.19% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.50% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and FHLFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHLFX has higher volatility (4.57%) compared to ICMPX (3.93%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор