Сравнение ICMPX с FHLFX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 9.55%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 10.85%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
FHLFX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICMPX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 10.85% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 22.35% |
Correlation
The correlation between ICMPX and FHLFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between ICMPX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
ICMPX
FHLFX
Сравнение ICMPX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.06 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.67 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и FHLFX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -33.58% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.37% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -13.62% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -29.36% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.71% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -6.03% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 3.04% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и FHLFX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.27%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.14% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 13.10% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 15.51% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.10% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.63% | -0.05% |
Сравнение комиссий ICMPX и FHLFX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и FHLFX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FHLFX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.12% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and FHLFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHLFX has higher volatility (4.14%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор