Сравнение ICMPX с FAOAX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.28%/yr vs 3.23%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICMPX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам ICMPX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -3.40% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 29.70% |
Correlation
The correlation between ICMPX and FAOAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between ICMPX and FAOAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
ICMPX
FAOAX
Сравнение ICMPX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.28 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.48 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и FAOAX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -60.03% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -7.29% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -13.99% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -36.50% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -5.87% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -14.55% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.00% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и FAOAX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 0.00% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 3.98% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 9.14% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.72% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.68% | +0.96% |
Сравнение комиссий ICMPX и FAOAX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и FAOAX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.50% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and FAOAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (3.93%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs FAOAX's -60.03%.
ICMPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор