Сравнение ICMPX с DCINX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 14.05%/yr for DCINX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 22.73%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
DCINX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам ICMPX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 22.73% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.41% |
Correlation
The correlation between ICMPX and DCINX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between ICMPX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
ICMPX
DCINX
Сравнение ICMPX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.73 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 14.15 | -14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и DCINX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -61.79% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.91% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -13.74% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -31.18% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -3.46% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -12.79% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 3.13% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и DCINX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.27%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.23% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 15.68% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 17.75% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 15.79% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.49% | +1.09% |
Сравнение комиссий ICMPX и DCINX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и DCINX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности DCINX в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.92% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and DCINX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCINX has higher volatility (6.23%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор