Сравнение ICMPX с CIGIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 3.53%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и CIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 22.91%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
CIGIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.31%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам ICMPX и CIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
CIGIX Calamos International Growth Fund | 22.91% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 30.11% |
Correlation
The correlation between ICMPX and CIGIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between ICMPX and CIGIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
CIGIX
Сравнение ICMPX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | CIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.99 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.45 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и CIGIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и CIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -64.46% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -15.88% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -19.38% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -50.15% | +15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -11.15% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -15.24% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 4.88% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и CIGIX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.27%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 11.03% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 24.06% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 26.65% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.96% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 20.30% | -2.72% |
Сравнение комиссий ICMPX и CIGIX
И ICMPX, и CIGIX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и CIGIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности CIGIX в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 10.97% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and CIGIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (11.03%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs CIGIX's -64.46%.
CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и CIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор