Сравнение ICLU.L с ERNA.L
ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco, while ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. ICLU.L is actively managed, while ERNA.L is passively managed. Over the past year, ICLU.L returned 5.17% vs 4.36% for ERNA.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.
Доходность
Сравнение доходности ICLU.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у ERNA.L с доходностью 1.64%.
ICLU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERNA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLU.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.18% | 4.23% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 4.08% |
Correlation
The correlation between ICLU.L and ERNA.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLU.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
ICLU.L
ERNA.L
Сравнение ICLU.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLU.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 2.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 21.10 | -12.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.46 | 82.85 | -44.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLU.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 4.65 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 1.43 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок ICLU.L и ERNA.L
Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки ERNA.L в -8.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLU.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -8.63% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -0.20% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.10% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.05% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLU.L и ERNA.L
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLU.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.30% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.86% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 0.93% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 0.93% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 2.17% | -0.71% |
Сравнение комиссий ICLU.L и ERNA.L
ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLU.L и ERNA.L
Ни ICLU.L, ни ERNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICLU.L and ERNA.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.
ICLU.L is categorized as CLO, while ERNA.L is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.09% for ERNA.L.
Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор