Сравнение ICLU.L с EQQQ.L
ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ICLU.L is actively managed, while EQQQ.L is passively managed. Over the past year, ICLU.L returned 5.17% vs 40.27% for EQQQ.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ICLU.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICLU.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.56%.
ICLU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение доходности по годам ICLU.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.18% | 4.23% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.56% | 17.39% |
Correlation
The correlation between ICLU.L and EQQQ.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLU.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
ICLU.L
EQQQ.L
Сравнение ICLU.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLU.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 1.44 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 3.64 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.46 | 13.38 | +25.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLU.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 2.61 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 0.81 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок ICLU.L и EQQQ.L
Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLU.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -50.98% | +50.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -11.03% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -7.06% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 3.00% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLU.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLU.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 4.34% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 11.19% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 15.34% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 20.50% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 19.85% | -18.39% |
Сравнение комиссий ICLU.L и EQQQ.L
ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLU.L и EQQQ.L
ICLU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICLU.L and EQQQ.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICLU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
ICLU.L is categorized as CLO, while EQQQ.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор