PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQQQ.L с CSPX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQQQ.L с CSPX.L

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

EQQQ.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQQQ.L или CSPX.L.

Корреляция

Корреляция между EQQQ.L и CSPX.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQQQ.L:

0.21

CSPX.L:

0.58

Коэф-т Сортино

EQQQ.L:

0.43

CSPX.L:

0.86

Коэф-т Омега

EQQQ.L:

1.06

CSPX.L:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQQQ.L:

0.18

CSPX.L:

0.53

Коэф-т Мартина

EQQQ.L:

0.53

CSPX.L:

2.09

Индекс Язвы

EQQQ.L:

8.43%

CSPX.L:

4.67%

Дневная вол-ть

EQQQ.L:

20.59%

CSPX.L:

17.18%

Макс. просадка

EQQQ.L:

-33.70%

CSPX.L:

-33.90%

Текущая просадка

EQQQ.L:

-15.13%

CSPX.L:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции EQQQ.L превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 18.78% против 11.97% соответственно.

EQQQ.L

С начала года

-11.15%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

-7.51%

1 год

4.44%

5 лет

15.22%

10 лет

18.78%

CSPX.L

С начала года

-4.11%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.76%

5 лет

15.55%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQQQ.L и CSPX.L

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQQQ.L и CSPX.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг риск-скорректированной доходности EQQQ.L, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг риск-скорректированной доходности CSPX.L, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQQQ.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и CSPX.L

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.37%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%1.01%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и CSPX.L

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и CSPX.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...