Сравнение ICISX с VRTVX
ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ICISX returned 10.45%/yr vs 10.34%/yr for VRTVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ICISX charges 0.92%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.
Доходность
Сравнение доходности ICISX и VRTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICISX показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 17.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICISX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции VRTVX немного отстают с 10.34%.
ICISX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 36.48%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.45%
VRTVX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам ICISX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 16.35% | 8.38% | 11.15% | 14.13% | -13.57% | 34.53% | 9.95% | 20.26% | -17.54% | 11.24% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 17.44% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Correlation
The correlation between ICISX and VRTVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between ICISX and VRTVX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICISX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
ICISX
VRTVX
Сравнение ICISX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICISX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.87 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 16.53 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICISX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ICISX и VRTVX
Максимальная просадка ICISX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICISX и VRTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICISX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -45.98% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.54% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -26.85% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -26.85% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -45.98% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.50% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.78% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.51% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICISX и VRTVX
Текущая волатильность для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ICISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICISX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.01% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 12.04% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 18.00% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.67% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 23.71% | -0.04% |
Сравнение комиссий ICISX и VRTVX
ICISX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICISX и VRTVX
Дивидендная доходность ICISX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, что больше доходности VRTVX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 24.02% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.60% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
ICISX and VRTVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTVX has higher volatility (5.01%) compared to ICISX (4.42%). In terms of maximum drawdown, ICISX dropped -59.91% vs VRTVX's -45.98%.
ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICISX и VRTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор