Сравнение ICISX с NWHFX
ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) and NWHFX (Nationwide Bailard Cognitive Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ICISX returned 11.38%/yr vs 11.09%/yr for NWHFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ICISX charges 0.92%/yr vs 1.00%/yr for NWHFX.
Доходность
Сравнение доходности ICISX и NWHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICISX показывает доходность 22.77%, а NWHFX немного ниже – 21.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICISX имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции NWHFX немного отстают с 11.09%.
ICISX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.38%
NWHFX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам ICISX и NWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 22.77% | 8.38% | 11.15% | 14.13% | -13.57% | 34.53% | 9.95% | 20.26% | -17.54% | 11.24% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 21.91% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
Correlation
The correlation between ICISX and NWHFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between ICISX and NWHFX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICISX vs. NWHFX — Ранг доходности на риск
ICISX
NWHFX
Сравнение ICISX c NWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICISX | NWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 4.44 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 15.58 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICISX и NWHFX
Максимальная просадка ICISX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки NWHFX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICISX и NWHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICISX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -47.51% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.50% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -24.68% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -24.68% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -47.51% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -7.32% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.42% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICISX и NWHFX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) имеют волатильность 4.82% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICISX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.72% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 11.79% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 16.85% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.52% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 22.79% | +0.86% |
Сравнение комиссий ICISX и NWHFX
ICISX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NWHFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICISX и NWHFX
Дивидендная доходность ICISX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.77%, что больше доходности NWHFX в 9.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 22.77% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 9.50% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
ICISX and NWHFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICISX has higher volatility (4.82%) compared to NWHFX (4.72%). In terms of maximum drawdown, ICISX dropped -59.91% vs NWHFX's -47.51%.
ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICISX и NWHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор