Сравнение ICIFX с UGSDX
ICIFX (Invesco Conservative Income Fund) and UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, ICIFX returned 2.57%/yr vs 1.59%/yr for UGSDX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ICIFX charges 0.27%/yr vs 1.06%/yr for UGSDX.
Доходность
Сравнение доходности ICIFX и UGSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICIFX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции ICIFX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.59% соответственно.
ICIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.57%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам ICIFX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 1.71% | 4.97% | 5.74% | 4.77% | 0.37% | -0.09% | 1.74% | 2.83% | 2.03% | 1.45% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 1.62% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Correlation
The correlation between ICIFX and UGSDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.22 |
Over the past year, ICIFX and UGSDX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICIFX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
ICIFX
UGSDX
Сравнение ICIFX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICIFX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.08 | 16.49 | -13.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 15.79 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.57 | 176.88 | -128.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICIFX и UGSDX
Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и UGSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICIFX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -2.83% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.22% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.51% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -2.83% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -2.83% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.29% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.02% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICIFX и UGSDX
Текущая волатильность для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) составляет 0.39%, в то время как у U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICIFX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.57% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.80% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.08% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 1.81% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 1.53% | -0.41% |
Сравнение комиссий ICIFX и UGSDX
ICIFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICIFX и UGSDX
Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности UGSDX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 4.43% | 4.74% | 5.37% | 3.53% | 1.47% | 0.40% | 1.22% | 2.29% | 2.21% | 1.34% | 0.91% | 0.47% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.42% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ICIFX and UGSDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGSDX has higher volatility (0.57%) compared to ICIFX (0.39%). In terms of maximum drawdown, ICIFX dropped -2.19% vs UGSDX's -2.83%.
UGSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICIFX и UGSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор