Сравнение ICIFX с NUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).
ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ICIFX и NUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICIFX и NUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 0.39% | 4.97% | 5.74% | 4.77% | 0.37% | -0.09% | 1.74% | 2.83% | 2.03% | 1.45% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICIFX имеют среднегодовую доходность 2.47%, а акции NUSFX немного отстают с 2.36%.
ICIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 2.47%
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICIFX и NUSFX
ICIFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии NUSFX в 0.28%.
Доходность на риск
ICIFX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск
ICIFX
NUSFX
Сравнение ICIFX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICIFX | NUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 2.98 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.70 | 6.75 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 2.85 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.20 | 5.24 | +5.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.01 | 38.53 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICIFX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.42 | 2.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.25 | 1.96 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 1.78 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ICIFX и NUSFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICIFX и NUSFX
Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 4.24% | 4.74% | 5.37% | 3.53% | 1.47% | 0.40% | 1.22% | 2.29% | 2.21% | 1.34% | 0.91% | 0.47% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ICIFX и NUSFX
Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и NUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICIFX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -3.88% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.87% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -3.35% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -3.88% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.24% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.12% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICIFX и NUSFX
Текущая волатильность для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) составляет 0.25%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICIFX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.39% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.97% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.54% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.30% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.21% | -0.11% |