PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICIFX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICIFX с MSIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICIFX (Invesco Conservative Income Fund) and MSIGX (Invesco Main Street Fund) are both mutual funds - ICIFX is a Ultrashort Bond fund managed by Invesco, while MSIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ICIFX returned 2.55%/yr vs 11.85%/yr for MSIGX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ICIFX charges 0.27%/yr vs 0.82%/yr for MSIGX.

Доходность

Сравнение доходности ICIFX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICIFX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у MSIGX с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции ICIFX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 2.55% против 11.85% соответственно.

ICIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.55%

MSIGX

1 день
0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
6.01%
6 месяцев
6.04%
1 год
20.28%
3 года*
18.12%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICIFX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		1.46%4.97%5.74%4.77%0.37%-0.09%1.74%2.83%2.03%1.45%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		6.01%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Correlation

The correlation between ICIFX and MSIGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.02

The correlation between ICIFX and MSIGX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Conservative Income Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с ICIFX:
ICIFX с GSYICIFX с CBUDXICIFX с TRSTXICIFX с MUIIXICIFX с TMPFXICIFX с BUBIXICIFX с OPGSX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с MURNXMSIGX с SEEGXMSIGX с VTI

Доходность на риск

ICIFX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICIFX
Ранг доходности на риск ICIFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICIFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICIFX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICIFXMSIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.92

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.21
2.78

+7.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.40

1.35

+2.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.10

2.13

+8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.47

8.73

+42.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICIFX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICIFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICIFX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICIFXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.92

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.65

+1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.30

0.67

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.65

+1.57

Просадки

Сравнение просадок ICIFX и MSIGX

Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и MSIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICIFXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-57.22%

+55.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-10.96%

+10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.40%

-19.91%

+19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.24%

-26.73%

+25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.19%

-35.41%

+33.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-8.99%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.56%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ICIFX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) составляет 0.43%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICIFXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.66%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

9.78%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

12.16%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.36%

16.90%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.12%

17.89%

-16.77%

Сравнение комиссий ICIFX и MSIGX

ICIFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICIFX и MSIGX

Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности MSIGX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		4.48%4.74%5.37%3.53%1.47%0.40%1.22%2.29%2.21%1.34%0.91%0.47%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		7.07%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Часто задаваемые вопросы

ICIFX and MSIGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSIGX has higher volatility (2.66%) compared to ICIFX (0.43%). In terms of maximum drawdown, ICIFX dropped -2.19% vs MSIGX's -57.22%.

ICIFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICIFX и MSIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор