PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICIFX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICIFX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ICIFX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICIFX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		0.39%4.97%5.74%4.77%0.37%-0.09%0.15%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

ICIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.02%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.20%
10 лет*
2.47%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Conservative Income Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с ICIFX:
ICIFX с GSYICIFX с OPGSXICIFX с VADAXICIFX с ACEIXICIFX с BUSIXICIFX с TMPFXICIFX с CBUDX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий ICIFX и IVNQX

ICIFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVNQX в 0.29%.

IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund

Доходность на риск

ICIFX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICIFX
Ранг доходности на риск ICIFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICIFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICIFX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICIFXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

1.06

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.70

1.65

+7.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.23

+1.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.20

1.63

+9.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.01

6.05

+33.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICIFX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICIFX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICIFX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICIFXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.06

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.42

0.58

+1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.63

+1.55

Корреляция

Корреляция между ICIFX и IVNQX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICIFX и IVNQX

Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		4.24%4.74%5.37%3.53%1.47%0.40%1.22%2.29%2.21%1.34%0.91%0.47%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICIFX и IVNQX

Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICIFXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-34.83%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-12.56%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.24%

-34.83%

+33.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-8.94%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-8.45%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.39%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ICIFX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) составляет 0.25%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICIFXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

6.55%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

12.88%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

22.53%

-21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

22.51%

-21.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

22.56%

-21.46%