PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICHKX с VPKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICHKX с VPKIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) and VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - ICHKX is a China Equities fund managed by Guinness Atkinson, while VPKIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, ICHKX returned 3.14%/yr vs 9.94%/yr for VPKIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICHKX charges 1.71%/yr vs 0.08%/yr for VPKIX.

Доходность

Сравнение доходности ICHKX и VPKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICHKX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VPKIX с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции ICHKX уступали акциям VPKIX по среднегодовой доходности: 3.14% против 9.94% соответственно.

ICHKX

1 день
1.46%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-9.78%
С начала года
-5.84%
1 год
6.55%
3 года*
2.48%
5 лет*
-6.14%
10 лет*
3.14%

VPKIX

1 день
0.05%
1 месяц
-4.03%
6 месяцев
16.25%
С начала года
23.50%
1 год
42.99%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICHKX и VPKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		-5.84%28.97%0.05%-14.52%-23.67%-6.90%14.58%30.08%-20.50%49.07%
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		23.50%33.12%1.29%15.58%-15.20%1.47%16.54%17.61%-13.87%28.55%

Correlation

The correlation between ICHKX and VPKIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г.

0.54

The correlation between ICHKX and VPKIX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ICHKX:
ICHKX с QQQICHKX с VOOICHKX с TDFICHKX с MCSMXICHKX с GAAEXICHKX с EVCGXICHKX с CHILX
Часто сравнивают с VPKIX:
VPKIX с VPLVPKIX с VOOVPKIX с FERIXVPKIX с PRASXVPKIX с MASGXVPKIX с FEATXVPKIX с DFRSX

Доходность на риск

ICHKX vs. VPKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHKX
Ранг доходности на риск ICHKX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHKX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHKX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHKX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHKX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VPKIX
Ранг доходности на риск VPKIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPKIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPKIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPKIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPKIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPKIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHKX c VPKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICHKXVPKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.96

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.48

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.27

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

11.27

-10.26

ICHKX vs. VPKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHKX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VPKIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHKX и VPKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICHKX и VPKIX

Максимальная просадка ICHKX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки VPKIX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и VPKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICHKXVPKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-55.26%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-13.40%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-16.38%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.40%

-31.12%

-18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.39%

-33.62%

-24.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.08%

-6.94%

-33.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.25%

-15.39%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

3.87%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHKX и VPKIX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) составляет 6.16%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что ICHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICHKXVPKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

10.77%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

19.98%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

22.37%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

17.42%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

16.65%

+5.78%

Сравнение комиссий ICHKX и VPKIX

ICHKX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии VPKIX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHKX и VPKIX

Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VPKIX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		1.12%1.06%1.11%0.74%0.86%20.44%3.57%4.37%12.53%6.76%5.31%12.25%
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%4.00%3.15%3.11%2.74%3.17%1.81%2.85%3.05%2.60%2.67%2.45%

Часто задаваемые вопросы

ICHKX and VPKIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPKIX has higher volatility (10.77%) compared to ICHKX (6.16%). In terms of maximum drawdown, ICHKX dropped -70.67% vs VPKIX's -55.26%.

VPKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICHKX и VPKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор